テクニカル分析→７５−５０−４２
今週から「
Catfx50」というシステムに関して、そのエントリーの精度、最適なエグジットの方法を検証する予定です。さてさて、どうなることか！
常勝軍団の皆さんの力をお借りして「こうして、ああして、こうやって！！」と様々な角度からトライ。良き結果がでてくればと楽しみにしています。
さて、このシステムは
Forex TSDというフォーラムにてかなり目立ったスレッドとなっています。
その書き込みと閲覧回数の多さは他を圧倒しています。
それだけこのシステムに何か「大きな魅力」があるということでしょう。
このスレッドを全て読むのは覚悟が必要、そう思うと尻込みしていましたが、今回ついにチャレンジ。
斜め読みに斜め読みで、サラーッとですが全体の流れをつかみシステムの大まかな形が見えてきました。
catfx50というシステムはＥＭＡ５０とプライスのクロスをエントリーのポイントにしており、エントリーするための
フィルターがたくさん有ることでその精度を上げています。
フォーラムの参加者は皆、その精度の高さに「同感・異議なし」の模様。
問題は最適なエグジットの方法を見つけることにあるようです。
エグジットに関しては様々な書き込みがあるのですが、その中で新たなインスピレーションを感じる書き込みがありましたので紹介します。
この書き込みを行った方のバックグラウンドは
I personnaly make now mecanical systems for over 9 years. That with a programm called metastock professional.
その彼が自身のプログラマーとしての経験、およびcatfx50をバックテストしてみての実際の数値から出した答えは
My experiance with this program and mecanical backtesting and finding exit rules is that you will never find the "PERFECT" exit rule.
catfx50に関してはパーフェクトなExitのルールは見つからないとの結論だそうです。
Why is that?...
そもそもcatfx50のシステムはＥＭＡ５０を境にしてロングとショートのタイミングを計ります。
Now the set up is that you take a position (long or short) when price is around the MA(50) so that means that you get in at an average or in the middle of a range.
And you want to get out at a top or at the bottom.
If you would find a rule that would get you out at these bottoms or tops that would give you emmidiatly the perfect entry to go long at this bottoms or to go short at this tops.
And again that would change your complete entry rules.
このシステムのエントリールールは天井や底を探してそのポイントから入るのではなく、ＥＭＡ５０を越えたところですからすでに道程の半分程度をすぎていることになります。
-*-*-*-*-*-*-*-*-ところで天井あるいは底を見つけエグジットしたと仮定すると、実はその
エグジットはパーフェクトなエントリーでもあります。
One has to realize if in the set up and rules you have now, you would find the "PERFECT" exit rule that emmidiatly you would find the perfect entry who would be an other set up and set off rules for entry.
And again that would change your complete entry rules.
-*-*-*-*-*-*-*-*-catfx50は厳しいエントリールールを守ることで、９８％の成功率、言い方を変えれば９８％の失敗エントリーを防ぐフィルターを誇っているのですが、それが結局はパーフェクトなエグジットを探すことを困難にしている。
なぜならば、パーフェクトなエグジットはすなわち、パーフェクトなエントリーでもあり、そうなるとcatfx50のエントリーシステムに違反することになる。・・・・・
ここまで書きながら「迷宮」に入り込んでいる自分を見つけています。
たぶん読んでいる方も一緒にこの迷路で迷い始めているのでは！
-*-*-*-*-*-*-*-*-「そう、なんだか訳がわからないけれど、だったらどうすればいいの？」と質問されたら、この方はどう答えるのか？
それが「パーフェクトなエグジットを探すことから、
パーフェクトなストップを探すこと」へのシフト転換なのだそうです。
そのストップで彼が見つけだしたフォーミュラーが今回の表題の「
７５−５０−４２」となります。
We don't look for an exit rule but we look what this system does with stops.
That is the only way who will improve our results and who are cappable off locking in profit or preventing us to go in loss or loosing to much off our profit.
These stops are calculated in pips and are optimized over a long period off historical data (severall years).
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Our backtesting results could come up with an ideal profittarget off ex. 75pips.
A test on stoploss would show us that the ideal stoploss would be 42 pips and a trailing stop off 50 pips.
The programm calculates that for ex. 75 is an average profit that generates the biggest total profit over severall years.
数年間のデーターを使ってテストしてみた結果、
７５ＰＩＰＳでプロフィットテイク、
ストップロスの設定は
４２ＰＩＰＳ、そして
トレイリングストップは５０ＰＩＰＳに設定。
彼の計算ではこの数値がベストだそうです。（ただしこのテストはバーが完了して、次のバーに行く直前に計算が完了する方式）
特に７５ＰＩＰＳでプロフィットテイクした場合、数年間のデーターでテストすると
最高の累積プロフィットを生み出すとのこと。
Keep this in mind...finding a better rule to get OUT on tops and bottoms would make a better entry rule to get IN at these tops or bottoms
ただし、この数値は「最高のエグジットは最高のエントリー」という最も値幅の大きいパターンで計算された結果と思われますので、catfx50に当てはめようとすればプロフィットティクの数値も半分くらいにして適用すれば使えるのでしょうか？
卵が先か、鶏が先かの論争っぽくてどちらかを立てれば、どちらかが成り立たないという感じです。
catfx50を使えば最高のエグジットは見つからない。最高のエグジット（＝エントリー）を探したかったらcatfx50は使えない。
どちらにしても、このcatfx50というシステムは精度の良いエントリーを見つけられると思いますので、その部分が実証できたら次は難題の「誰でも使える精度の高いエグジット」を探す仕事で苦労しそうです！
苦労は買ってでもしろ！と昔から言いますし、楽しみということで頑張ることにします！
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